SARIMAX — ARIMA estacional con regresores exógenos
SARIMAX extiende el modelo ARIMA estacional (Box-Jenkins) añadiendo variables explicativas exógenas, de modo que pueda capturar el efecto de festivos, indicadores económicos o variables de política en una serie temporal. Combina dinámicas autorregresivas y de media móvil no estacionales y estacionales con regresores externos, y se estima por máxima verosimilitud en forma de espacio de estados.
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Fuentes
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/sarimax
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Autoregresión Vectorial Bayesiana (BVAR)Econometría↔ compare
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