Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS / IV)

Los mínimos cuadrados en dos etapas son un estimador de variables instrumentales de dos pasos que aborda la endogeneidad, la situación en la que un regresor está correlacionado con el término de error. En la primera etapa, el regresor endógeno se predice a partir de variables instrumentales, y en la segunda etapa, la ecuación estructural se estima utilizando esas predicciones. Es una herramienta central en la econometría aplicada, desarrollada en tratamientos de libros de texto como Angrist y Pischke (2009).