Modelo SARIMA Robusto
El SARIMA Robusto extiende el marco clásico de ARIMA Estacional reemplazando el criterio estándar de mínimos cuadrados por una función de pérdida robusta —como un M-estimador— de modo que los valores atípicos y las innovaciones de cola pesada en series temporales estacionales no distorsionen las estimaciones de los parámetros ni invaliden las predicciones.
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Fuentes
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-sarima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Regresión RobustaEstadística↔ compare
- Modelo SARIMAEconometría↔ compare
- Ajuste Estacional X-13ARIMA-SEATSEconometría↔ compare
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