Modelo ARIMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARIMA)
El modelo ARIMA de parámetros variables en el tiempo (TVP-ARIMA) extiende el marco clásico de ARIMA al permitir que sus coeficientes autorregresivos y de media móvil evolucionen con el tiempo en lugar de permanecer fijos. Expresado en forma de espacio de estados y estimado mediante el filtro de Kalman, está diseñado para series temporales económicas y financieras cuya estructura dinámica cambia en respuesta a rupturas estructurales, cambios de política o transiciones de régimen.
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Fuentes
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ comparar
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