Modelo ARIMA Panel
El modelo ARIMA Panel extiende el marco clásico ARIMA de Box-Jenkins a datos de panel, ajustando dinámicas autorregresivas integradas de media móvil a múltiples unidades de corte transversal observadas a lo largo del tiempo. Acomoda dinámicas de corto plazo y no estacionariedad específicas de la unidad, haciéndolo adecuado para pronósticos y análisis dinámicos cuando están presentes ambas dimensiones, la transversal y la temporal.
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Fuentes
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-arima-model
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