WLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ponderados de Fourier)
WLS de Fourier es una técnica de regresión de series temporales que incorpora términos de Fourier de baja frecuencia en un marco de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS, por sus siglas en inglés) para capturar quiebres estructurales suaves y graduales en medias o tendencias, sin requerir que el investigador especifique de antemano su ubicación, momento o número.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-wls
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