Modelo de Equilibrio General Estocástico Dinámico (DSGE)
Un modelo DSGE es un modelo macroeconómico de equilibrio general microfundamentado que combina las decisiones de optimización de hogares, empresas y gobierno bajo expectativas racionales. Popularizado para el trabajo empírico de política por Smets y Wouters (2007) y con su marco de estimación bayesiana establecido por An y Schorfheide (2007), es la herramienta estándar para el análisis de políticas de bancos centrales, la simulación de choques fiscales y el estudio de las fluctuaciones del ciclo económico.
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Fuentes
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/dsge-model
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