Modelo robusto de datos de panel dinámico
El modelo robusto de datos de panel dinámico combina el marco GMM de panel dinámico — que maneja la endogeneidad de las variables dependientes rezagadas y la heterogeneidad no observada — con una estimación robusta de la covarianza que se mantiene válida bajo heterocedasticidad y correlación serial. La corrección de tamaño finito de Windmeijer es el ajuste robusto estándar aplicado a los estimadores GMM de dos pasos en este entorno.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
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