OLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ordinarios Aumentados con Fourier)
El OLS de Fourier es una regresión OLS extendida mediante la adición de términos trigonométricos de baja frecuencia (seno y coseno) a la matriz de regresores. Estos componentes de Fourier aproximan cambios estructurales suaves y graduales en la relación de regresión a lo largo del tiempo sin requerir conocimiento del número, el momento o la forma de las rupturas.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-ols
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