Prueba Bayesiana de Límites ARDL
La Prueba Bayesiana de Límites ARDL extiende el enfoque clásico de prueba de límites de Pesaran-Shin-Smith (2001) para la cointegración al integrarlo en un marco de inferencia bayesiana. En lugar de depender de estadísticas F y t frecuentistas con valores críticos tabulados, el investigador especifica distribuciones previas sobre los parámetros del modelo y deriva evidencia posterior de una relación de nivel a largo plazo entre variables que pueden estar integradas de orden cero o uno.
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Fuentes
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ comparar
- Modelo de VAR Bayesiano (BVAR)Econometría↔ comparar
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial Bayesiano (Bayesian VECM)Econometría↔ comparar
- Test de cointegración de Engle-GrangerEconometría↔ comparar
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