Regression modelEconometrics / time series

Sistema GMM con Rupturas Estructurales

El Sistema GMM con Rupturas Estructurales extiende el estimador Sistema GMM de Blundell-Bond para datos de panel dinámicos al tener en cuenta explícitamente las rupturas estructurales — cambios abruptos de régimen en pendientes, interceptos o dinámicas — que, si se ignoran, sesgan las estimaciones de los coeficientes e invalidan las condiciones de momento que sustentan la inferencia GMM estándar.

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Fuentes

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-system-gmm

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Citado por

ScholarGateStructural Break System GMM (Structural Break System Generalized Method of Moments). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-system-gmm · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026