Sistema GMM con Rupturas Estructurales
El Sistema GMM con Rupturas Estructurales extiende el estimador Sistema GMM de Blundell-Bond para datos de panel dinámicos al tener en cuenta explícitamente las rupturas estructurales — cambios abruptos de régimen en pendientes, interceptos o dinámicas — que, si se ignoran, sesgan las estimaciones de los coeficientes e invalidan las condiciones de momento que sustentan la inferencia GMM estándar.
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Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-system-gmm
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