Panel VARX
El Panel VARX extiende el vector autorregresivo a paneles heterogéneos con variables exógenas, permitiendo la modelización simultánea de múltiples variables endógenas junto con factores externos observados a través de muchas unidades. Introducido por Holtz-Eakin et al. (1988) y avanzado por Canova y Ciccarelli (2013), captura relaciones dinámicas dentro de las unidades mientras permite que los parámetros varíen entre ellas. Este marco es esencial para paneles macroeconómicos y para comprender la heterogeneidad entre unidades en las respuestas a shocks comunes.
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Fuentes
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-varx
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