Modelo ARMA de Panel
El modelo ARMA de panel extiende el marco clásico Autoregressive Moving Average (ARMA) a datos de panel, permitiendo que cada unidad transversal tenga un efecto individual mientras que la dinámica de error dentro de la unidad sigue un proceso ARMA(p, q). Captura tanto la autocorrelación como la dependencia de promedio móvil en los residuos del panel, produciendo estimaciones eficientes cuando la estructura de error está correctamente especificada.
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Fuentes
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-arma-model
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