Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)
La prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) es la prueba más utilizada para una raíz unitaria, es decir, para determinar si una serie temporal no es estacionaria y debe diferenciarse antes de modelarla. Introducida por David Dickey y Wayne Fuller en 1979 y extendida por Said y Dickey en 1984 a series con autocorrelación de orden superior, esta prueba regresa el cambio en la serie sobre su nivel rezagado más las diferencias rezagadas y pregunta si el coeficiente del nivel rezagado es cero.
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Fuentes
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/adf-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Econometría↔ compare
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