NARDL con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-NARDL)
El modelo NARDL con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-NARDL) extiende el marco NARDL no lineal al permitir que los coeficientes de las sumas parciales positivas y negativas de un regresor cambien a lo largo del tiempo. Esta combinación captura tanto respuestas asimétricas como inestabilidad estructural en las relaciones a largo y corto plazo dentro de una única especificación cointegrante.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ compare
- Modelo de Retardos Distribuidos Autorregresivos No Lineales (NARDL)Econometría↔ compare
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