Autorregresión vectorial en panel (Panel VAR)
El Panel VAR extiende el modelo de autorregresión vectorial a datos de panel, modelando las interacciones dinámicas entre varias variables mientras controla la heterogeneidad entre unidades mediante efectos fijos. Fue introducido por Holtz-Eakin, Newey y Rosen en 1988 y produce funciones de impulso-respuesta y descomposiciones de varianza a nivel de panel.
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Fuentes
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-var
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- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ compare
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ compare
- Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Econometría↔ compare
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