Prueba de White para la heterocedasticidad
La prueba de White, introducida por Halbert White en 1980, es una prueba general para la heterocedasticidad que no hace suposiciones sobre su forma funcional. Regresa los residuos OLS al cuadrado sobre los regresores, sus cuadrados y sus productos cruzados, por lo que puede detectar heterocedasticidad relacionada con cualquiera de estos términos. El mismo artículo de 1980 introdujo los errores estándar consistentes con la heterocedasticidad ('White') que son el remedio estándar cuando la prueba rechaza.
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Fuentes
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/white-test
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