VAR Global
El VAR Global (GVAR, por sus siglas en inglés) es un marco de modelado macroeconómico a gran escala que vincula múltiples países (o regiones) a través de canales comerciales y financieros, permitiendo que las perturbaciones en un país se propaguen por el sistema global. Introducido por Pesaran et al. (2004), resuelve la maldición de la dimensionalidad en los modelos VAR internacionales estimando VAR específicos de cada país condicionados a variables extranjeras, y luego resolviendo un sistema que vincula a todos los países. Este enfoque es invaluable para analizar los efectos de contagio globales y la coordinación internacional de políticas.
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Fuentes
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/global-var
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- VAR de Umbral para Datos de PanelEconometría↔ comparar
- VAR con Factores Aumentados y Parámetros Variables en el TiempoEconometría↔ comparar
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