Prueba de raíz unitaria con quiebre estructural de Zivot-Andrews
La prueba de Zivot-Andrews es una prueba endógena de raíz unitaria con quiebre estructural que determina el punto de quiebre a partir de los datos en lugar de imponerlo externamente. Prueba la existencia de una raíz unitaria frente a la alternativa de estacionariedad alrededor de un único quiebre estructural —en la media, la tendencia o ambas—, eligiendo la fecha de quiebre que proporciona la evidencia más sólida contra la hipótesis nula.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
- Test de cointegración de Engle-GrangerEconometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de Phillips-PerronEconometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria ADF con quiebre estructuralEconometría↔ comparar
- Prueba de Causalidad de Toda-YamamotoEconometría↔ comparar
- Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-AndrewsEconometría↔ comparar
Citado por
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →