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Regression modelEconometrics / time series

Prueba de raíz unitaria con quiebre estructural de Zivot-Andrews

La prueba de Zivot-Andrews es una prueba endógena de raíz unitaria con quiebre estructural que determina el punto de quiebre a partir de los datos en lugar de imponerlo externamente. Prueba la existencia de una raíz unitaria frente a la alternativa de estacionariedad alrededor de un único quiebre estructural —en la media, la tendencia o ambas—, eligiendo la fecha de quiebre que proporciona la evidencia más sólida contra la hipótesis nula.

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Fuentes

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test

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Citado por

ScholarGateStructural break Zivot-Andrews test (Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026