Prueba de Durbin-Watson para Autocorrelación
La prueba de Durbin-Watson, desarrollada por James Durbin y Geoffrey Watson en 1950-1951, detecta la correlación serial de primer orden en los residuos de una regresión lineal. Su estadístico varía entre 0 y 4, donde un valor cercano a 2 indica ausencia de autocorrelación, valores cercanos a 0 indican autocorrelación positiva y valores cercanos a 4 indican autocorrelación negativa. Sigue siendo uno de los diagnósticos de regresión más reportados a pesar de sus limitaciones bien conocidas.
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Fuentes
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/durbin-watson-test
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