Prueba de Cointegración de Engle-Granger con Quiebre Estructural
La prueba de cointegración de Engle-Granger con quiebre estructural, implementada más comúnmente a través del procedimiento de Gregory-Hansen (1996), extiende la prueba clásica de dos pasos de Engle-Granger para permitir un único quiebre estructural desconocido en la relación de cointegración a largo plazo. Evalúa si dos o más series integradas comparten una tendencia estocástica común, incluso cuando esa relación puede haberse modificado en algún punto de la muestra.
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Fuentes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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