Cointegración de Johansen con Parámetros Variables en el Tiempo
La cointegración de Johansen con parámetros variables en el tiempo (TVP) extiende el marco clásico de Johansen al permitir que los vectores de cointegración y las velocidades de ajuste evolucionen con el tiempo. Está diseñada para series temporales multivariadas integradas cuyas relaciones de equilibrio a largo plazo están sujetas a cambios estructurales, cambios de régimen o deriva gradual de parámetros, comunes en datos macroeconómicos y financieros.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
Comparar lado a lado →Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →