Regression modelEconometrics / time series

Prueba de Raíz Unitaria Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

La prueba de raíz unitaria Fourier PP extiende la prueba clásica de Phillips-Perron incrustando términos de Fourier de baja frecuencia en el componente determinista, lo que permite a la prueba tener en cuenta un número desconocido de quiebres estructurales suaves y graduales en el nivel o la tendencia sin preespecificar su momento o forma.

Aplicar con EconMindPróximamenteVídeoPróximamenteDownload slides

Leer el método completo

Solo para miembros

Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.

Iniciar sesión

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fuentes

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026