Prueba de Raíz Unitaria Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)
La prueba de raíz unitaria Fourier PP extiende la prueba clásica de Phillips-Perron incrustando términos de Fourier de baja frecuencia en el componente determinista, lo que permite a la prueba tener en cuenta un número desconocido de quiebres estructurales suaves y graduales en el nivel o la tendencia sin preespecificar su momento o forma.
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Fuentes
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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