Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

El Factor de Inflación de la Varianza (VIF) es una estadística diagnóstica escalar propuesta por Donald Marquardt (1970) que cuantifica cuánto aumenta la varianza de un coeficiente de regresión estimado debido a la dependencia lineal —multicolinealidad— entre los predictores en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Se aplica rutinariamente en econometría, ciencias sociales e investigación biomédica siempre que los analistas sospechen que dos o más variables independientes se mueven juntas lo suficientemente cerca como para desestabilizar las estimaciones de los coeficientes.