Modelo de Promedio Móvil No Lineal (NMA)
El modelo de Promedio Móvil No Lineal (NMA) extiende el modelo MA lineal clásico al permitir que la observación actual dependa de innovaciones pasadas a través de una función no lineal en lugar de una simple suma ponderada. Se utiliza en el análisis de series temporales cuando los choques de error se transmiten a los resultados de manera asimétrica o dependiente del estado.
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Fuentes
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-ma-model
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