Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS)
El MCO Dinámico es un estimador de regresión cointegrada introducido por Stock y Watson (1993) que recupera la relación a largo plazo entre variables I(1). Aumenta la regresión estática con rezagos y anticipaciones de los regresores diferenciados, corrigiendo el sesgo de endogeneidad paramétricamente para que el coeficiente a largo plazo pueda ser estimado por mínimos cuadrados ordinarios.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/dols-estimator
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Estimador de Grupo Medio Aumentado (AMG)Econometría↔ comparar
- Estimador de Efectos Comunes Correlacionados de Grupo Medio (CCEMG)Econometría↔ comparar
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ comparar
- Pruebas de cointegración de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →