Modelo ARMA no lineal (NARMA)
El modelo ARMA no lineal (NARMA) extiende el marco clásico ARMA lineal al permitir que la media condicional dependa de observaciones pasadas y errores pasados a través de una función no lineal arbitraria. Captura dinámicas complejas —tales como cambios de régimen, ciclos asimétricos y efectos umbral— que los modelos lineales omiten, haciéndolo valioso para series temporales económicas y financieras.
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Fuentes
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-arma-model
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- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
- Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Econometría↔ compare
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