Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)
El modelo ARCH, introducido por Robert Engle en 1982, captura la volatilidad variable en el tiempo en series temporales financieras y macroeconómicas. Modela la varianza condicional del error de hoy como una función de los errores cuadráticos pasados, explicando por qué los períodos volátiles se agrupan — un fenómeno conocido como agrupación de volatilidad.
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Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arch-model
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