ARCH de Potencia Asimétrica (APARCH): Modelado Flexible de la Volatilidad para Rendimientos Financieros
El APARCH, introducido por Ding, Granger y Engle (1993) al estudiar las propiedades de larga memoria de los rendimientos del mercado de valores, extiende la familia GARCH al permitir tanto la transformación de potencia de la volatilidad condicional como una respuesta asimétrica a shocks positivos y negativos. El modelo anida al menos siete especificaciones conocidas de tipo ARCH como casos especiales, convirtiéndolo en un marco unificador para el modelado de la volatilidad en la econometría financiera.
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Fuentes
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/aparch
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