Prueba de Causalidad de Granger de Fourier
La prueba de causalidad de Granger de Fourier extiende el marco clásico de causalidad de Granger incrustando términos de Fourier de baja frecuencia en la ecuación VAR, permitiendo que la relación causal cambie gradualmente con el tiempo sin requerir que el investigador preespecifique el número o la ubicación de las rupturas estructurales.
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Fuentes
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-granger-causality
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