Prueba KPSS de Panel (Prueba de Estacionariedad de Panel de Hadri)
La prueba KPSS de Panel, introducida por Hadri (2000), evalúa la hipótesis nula de que todas las series en un panel son estacionarias frente a la alternativa de que algunas o todas contienen una raíz unitaria. Extiende el marco KPSS univariado a datos de panel agregando estadísticas LM individuales, lo que proporciona mayor potencia que las pruebas de raíz unitaria cuando la mayoría de las series son de hecho estacionarias.
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Fuentes
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-kpss-test
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