Prueba de Capacidad Predictiva Condicional de Giacomini-White
La prueba GW (Giacomini-White), introducida por Raffaella Giacomini y Halbert White en 2006, evalúa si dos métodos de pronóstico competidores tienen la misma capacidad predictiva condicional dada la información disponible en el momento del pronóstico. A diferencia de las pruebas incondicionales como la prueba de Diebold-Mariano, pregunta si un método supera sistemáticamente al otro en condiciones económicas o de mercado específicas, lo que la hace especialmente útil para los profesionales que necesitan comparaciones de pronósticos dependientes del estado.
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Fuentes
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/giacomini-white-test
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- Test de Diebold-Mariano de Exactitud Predictiva IgualEconometría↔ comparar
- Model Confidence SetEconometría↔ comparar
- Validación cruzada de series temporales (ventana móvil/expansiva)Econometría↔ comparar
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