Test de Causalidad Asimétrica de Hatemi-J
La prueba de causalidad asimétrica de Hatemi-J, introducida por Abdulnasser Hatemi-J en 2012, extiende el marco de causalidad de Granger para permitir que las relaciones causales entre los componentes positivos y negativos de series de tiempo integradas difieran. Al descomponer cada serie en sumas parciales positivas y negativas acumuladas y al incrustar el enfoque de Toda-Yamamoto dentro de un VAR, la prueba permite a los investigadores distinguir si los shocks positivos, los shocks negativos o ambos impulsan la causalidad entre las variables económicas.
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Fuentes
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
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- Prueba de causalidad de GrangerEconometría↔ comparar
- Prueba de cointegración de Hatemi-J con dos cambios de régimenEconometría↔ comparar
- Prueba de Causalidad de Granger de Toda-YamamotoEconometría↔ comparar
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