Robust System GMM
Robust System GMM es un estimador de datos de panel en dos pasos que combina las condiciones de momento de diferencia y niveles de Blundell y Bond (1998) con la corrección de varianza en muestras finitas del segundo paso de Windmeijer (2005), produciendo inferencias válidas incluso en paneles cortos con una variable dependiente persistente, efectos fijos individuales y regresores potencialmente endógenos.
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Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-system-gmm
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