Cross-Quantilograma
El cross-quantilograma extiende el concepto de autocorrelograma a pares de cuantiles de dos series temporales, midiendo la dependencia en diferentes niveles de cuantiles. Introducido por Linton y Whang (2012), captura cómo los shocks en niveles de cuantiles específicos de una serie se relacionan con los movimientos de otra, permitiendo el análisis de dependencia asimétrica. Este enfoque es particularmente valioso cuando las correlaciones de riesgo a la baja y al alza difieren materialmente.
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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/cross-quantilogram
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