Modelo de Corrección de Errores Vectorial Bayesiano (Bayesian VECM)

El VECM bayesiano combina el modelo clásico de corrección de errores vectorial — que captura tanto la dinámica a corto plazo como las relaciones de cointegración a largo plazo entre series temporales multivariadas no estacionarias — con distribuciones a priori bayesianas sobre el rango de cointegración y las matrices de coeficientes. Esto permite una cuantificación de la incertidumbre basada en principios, la incorporación de la teoría económica como a priori, y una inferencia coherente incluso en muestras pequeñas.