Prueba de Causalidad Panel Toda-Yamamoto
La prueba de causalidad Panel Toda-Yamamoto (PTY) extiende el enfoque de Wald modificado de Toda-Yamamoto a datos de panel, permitiendo a los investigadores probar la no causalidad de Granger en múltiples unidades de corte transversal sin requerir pruebas previas de cointegración ni imponer una dirección de causalidad común a todas las unidades.
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Fuentes
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
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