Modelo de Corrección de Errores Vectorial en Panel (Panel VECM)
El Panel VECM combina el modelado de corrección de errores vectoriales con datos de panel, capturando simultáneamente el equilibrio cointegrante a largo plazo entre múltiples variables I(1) y sus dinámicas de ajuste a corto plazo en múltiples unidades transversales. Es el marco estándar cuando las variables del panel comparten al menos una tendencia estocástica común.
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Fuentes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-vecm
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- Estimador GMM de Panel de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Prueba de Cointegración de Panel de Engle-GrangerEconometría↔ compare
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