Modelo AR con Rupturas Estructurales
El modelo AR con rupturas estructurales extiende el marco autorregresivo estándar al permitir que la intersección y los coeficientes autorregresivos cambien en una o más fechas de ruptura desconocidas. Cada régimen entre puntos de ruptura consecutivos se rige por sus propios parámetros AR, capturando cambios abruptos en la dinámica de una serie temporal causados por crisis, cambios de política u otros shocks.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-ar-model
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