ARFIMA: Modelo ARMA de Integración Fraccionaria
ARFIMA es un modelo de series temporales que captura el comportamiento de memoria larga utilizando un parámetro de diferenciación fraccionaria d, que generaliza la diferenciación entera de ARIMA. Fue introducido por Granger y Joyeux (1980) y formalizado por Hosking (1981) para describir series cuyas autocovarianzas decaen lentamente en lugar de abruptamente.
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Fuentes
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arfima-model
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