Test de Ruptura Estructural de Hausman
El Test de Ruptura Estructural de Hausman extiende el test de especificación clásico de Hausman (1978) a entornos de datos de panel o series temporales donde el proceso generador de datos cambia en uno o más puntos de ruptura. Al detectar primero las rupturas estructurales y luego ejecutar la comparación de Hausman dentro de cada régimen, los investigadores pueden elegir de manera fiable entre estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios, incluso cuando la relación subyacente cambia con el tiempo.
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Fuentes
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-hausman-test
¿Qué método?
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- Modelo de efectos fijosEconometría↔ comparar
- Test de especificación de Hausman para datos de panelEconometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Fijos con Ruptura EstructuralEconometría↔ comparar
- Modelo de Efectos Aleatorios con Rupturas EstructuralesEconometría↔ comparar
- Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-AndrewsEconometría↔ comparar
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