Modelo de Corrección de Errores Vectorial con Rupturas Estructurales (SB-VECM)
El VECM con Rupturas Estructurales extiende el Modelo de Corrección de Errores Vectorial estándar para permitir que las relaciones de cointegración, las velocidades de ajuste o la dinámica a corto plazo cambien en una o más fechas de ruptura conocidas o estimadas. Conserva el marco de equilibrio a largo plazo del VECM mientras modela explícitamente los cambios de régimen causados por cambios de política, crisis o cambios institucionales.
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Fuentes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-vecm
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