Modelo DCC-GARCH de Ruptura Estructural
El modelo DCC-GARCH de ruptura estructural extiende el marco DCC-GARCH de Engle al permitir explícitamente que la estructura de correlación y volatilidad cambie en uno o más puntos de ruptura estructural en la muestra. Modela la covolatilidad variable en el tiempo entre múltiples series financieras, al tiempo que tiene en cuenta los cambios bruscos de régimen causados por crisis, cambios de política o cambios en la microestructura del mercado.
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Fuentes
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-dcc-garch
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