GJR-GARCH (GARCH asimétrico)
GJR-GARCH es una variante del modelo de volatilidad condicional GARCH que captura el efecto asimétrico de los choques negativos sobre la volatilidad mediante una variable indicadora. Fue introducido por Glosten, Jagannathan y Runkle (1993), con una formulación umbral estrechamente relacionada por Zakoian (1994).
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Fuentes
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/gjr-garch
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ comparar
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