Modelo EGARCH No Lineal
El modelo EGARCH no lineal extiende el EGARCH exponencial de Nelson (1991) al permitir que la función de impacto de noticias adopte una forma no lineal flexible, capturando respuestas asimétricas y no lineales de la volatilidad condicional a shocks pasados. Se utiliza ampliamente en la econometría financiera para modelar efectos de apalancamiento y dinámicas de volatilidad complejas en los retornos de activos.
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Fuentes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-egarch-model
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- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
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