NARDL con Ruptura Estructural
El NARDL con Ruptura Estructural (Structural Break NARDL) extiende el marco de prueba de límites del modelo autorregresivo de rezagos distribuidos no lineal (NARDL, por sus siglas en inglés) al incorporar explícitamente una o más rupturas estructurales en la relación a largo plazo. Separa los cambios positivos y negativos en el regresor, prueba la cointegración y permite cambios de régimen, proporcionando una imagen más rica de la dinámica asimétrica y sensible a las rupturas entre variables.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-nardl
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