Prueba de raíz unitaria no lineal de Zivot-Andrews
La prueba no lineal de Zivot-Andrews extiende la prueba clásica de raíz unitaria con punto de quiebre estructural de Zivot-Andrews al incorporar ajustes no lineales de transición suave en la regresión de prueba. Busca conjuntamente un punto de quiebre estructural endógeno y permite que la velocidad de reversión a la media varíe con la distancia al atractor, produciendo más potencia contra alternativas estacionarias no lineales que cualquiera de las pruebas por sí sola.
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Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- Prueba de Raíz Unitaria LM de Lee-Strazicich con Dos Rupturas EstructuralesEconometría↔ comparar
- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ comparar
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