OLS con Rupturas Estructurales

El OLS con rupturas estructurales extiende los mínimos cuadrados ordinarios para permitir que los coeficientes de regresión cambien en uno o más puntos de quiebre en el tiempo o entre regímenes. En lugar de forzar un único vector de coeficientes en toda la muestra, el modelo particiona los datos y estima una regresión OLS separada dentro de cada segmento, lo que lo hace apropiado cuando se sospecha que las relaciones económicas cambian debido a cambios de política, crisis u otros eventos estructurales.