Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructural
La prueba de Zivot-Andrews (ZA), introducida por Eric Zivot y Donald Andrews en 1992, es una prueba secuencial de raíz unitaria que permite un único punto de quiebre estructural en una fecha desconocida. Extiende el marco del test de Dickey-Fuller aumentado al seleccionar endógenamente el punto de quiebre que proporciona la evidencia más sólida contra la hipótesis nula de raíz unitaria, lo que la hace particularmente útil para series de tiempo macroeconómicas y financieras que pueden haber sido alteradas por eventos como cambios de política, crisis financieras o shocks de oferta.
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Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/zivot-andrews-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
- Prueba de Raíz Unitaria LM de Lee-Strazicich con Dos Rupturas EstructuralesEconometría↔ comparar
- Contraste de raíz unitaria de Lumsdaine-Papell con dos quiebres estructuralesEconometría↔ comparar
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