Prueba de Cointegración de Panel Johansen
La prueba de cointegración de Panel Johansen extiende el marco de máxima verosimilitud de Johansen a datos de panel, permitiendo a los investigadores determinar si múltiples variables no estacionarias comparten relaciones de equilibrio a largo plazo entre unidades transversales. Agrupa las estadísticas de la razón de verosimilitud de pruebas de Johansen individuales y compara el promedio estandarizado con una distribución normal estándar, obteniendo mayor potencia que los enfoques de país único.
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Fuentes
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-johansen-cointegration
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